Strategie im Tief? So plane ich meinen Backtest in Google Sheets und finde raus, ob sich ein Setup retten lässt

Wenn mein System sagt „❌ PAUSIEREN“, dann ist das keine Todesstrafe.
Das heißt:
🛠️ Umbauen
🔍 Überprüfen
🧪 Testen
💡 Lernen

Ich will wissen:

War’s der Markt?
War’s mein Einstieg?
Hat sich das Setup überholt – oder war ich nur ungeduldig?

Deshalb hab ich einen klaren Backtest-Workflow in Google Sheets entwickelt – minimalistisch, manuell, aber mega effektiv.

Schritt 1: Das Ziel definieren – was will ich eigentlich wissen?

Bevor ich loslege, formuliere ich immer eine klare Testfrage:

Beispiele:
❓ Funktioniert „Earnings-Drift“ besser mit Entry D+2 statt direkt am Earnings-Day?
❓ Wie reagiert das Setup bei niedrigem Volumen?
❓ Ist das Setup nach langen Seitwärtsphasen profitabler?

Regel: Keine Tests ohne Hypothese. Sonst testest du planlos.

Schritt 2: Backtest-Tabelle aufbauen

Neuer Tab: „Backtest_EarningsDrift“ (z. B.)

Spalten:

Beispiel-Einträge:

| PLTR | 2023-11-08 | D+2 | Break über Vortagshoch | 15,80 € | 17,60 € | 4 | +180 € | +11,3 % | Volumenanstieg bestätigt |

Ich trage hier alle Testtrades ein – manuell, aus historischen Charts z. B. über TradingView, Yahoo Finance oder Finviz.

Schritt 3: Bewertung & Muster erkennen

Sobald ich 20–30 Backtest-Trades gesammelt hab:

Durchschnittlicher Gewinn?
Trefferquote?
Durchschnittliche Haltedauer?
Haufen kleiner Gewinne vs. große Einzelverluste?
Wiederkehrende Muster?

Optional: Mini-Charts einfügen (Screenshot, Bild einbetten), um visuell Muster zu erkennen.

Schritt 4: „Neues Setup“ definieren – die Evolution

Aus dem Backtest leite ich dann ein Update meines alten Setups ab.

Beispiel:

Alt:

Einstieg am Tag der Earnings
Entry bei +3 % Intraday
Stop = -5 %

Neu (aus Backtest):

Einstieg erst am D+2 nach Seitwärtsbewegung
Entry = Breakout über Vortagshoch
Volumenfilter: mind. 2x Durchschnitt
Stop = unter Tages-Tief von D+1

Diese neue Variante bekommt im Journal eine neue Bezeichnung:
👉 „Earnings-Drift 2.0“

Schritt 5: Reaktivierung – aber kontrolliert

Wenn die neue Variante gute Werte liefert, mach ich Folgendes:

Ich führe sie als separates Setup im Live-Trading ein
Max. 3 Trades pro Woche, kleine Positionsgröße
Nach 10 Trades kommt eine erste Live-Review
Nach 20 Trades: Vergleich mit altem Setup → bleibt’s? fliegt’s? oder zurück auf die Werkbank?

Bonus: Vergleich Alt vs. Neu im Sheet

Einfach neue Tabelle:

Setup	Trades	Trefferquote	R/R	Ø Return	Gesamt-P/L	Kommentar
Earnings-Drift (alt)	43	38 %	0.74	+1.3 %	+212 €	viele False Breaks
Earnings-Drift 2.0	21	57 %	1.6	+3.9 %	+330 €	viel stabiler

→ So siehst du schwarz auf weiß, ob dein Umbau was gebracht hat.

Fazit: Wer Backtests sauber plant, handelt nicht auf Hoffnung – sondern auf Fakten

Ich weiß, es klingt nerdy.
Aber der Unterschied zwischen „vielleicht geht’s wieder“ und „ich hab Daten, die es belegen“ ist im Trading der Unterschied zwischen Frust und Fortschritt.

Und genau dafür baue ich mir meine Backtests in Sheets – simpel, ehrlich, wirksam.

Im nächsten Artikel? Vielleicht:
👉 Wie ich ein Setup aus einer Reddit-Idee entwickle, über Watchlist, Test, Regelbau, erste Trades – alles dokumentiert
Oder lieber ein Blick hinter die Kulissen: Meine Morning-Routine inkl. Screener, Marktchecks, Discords & Meme-Signale?

Sag’s mir – ich bin bereit 😎

Bis dahin: Testen, Lernen, Anpassen.

WallStreetBets – Deutschland