1. Warum jetzt Volatilitätstrading so wichtig ist
Ich merk’s selbst: 2025 ist irgendwie volatilitätser – Zwischen KI‑Rallys und geopolitischer Unsicherheit pendelt der Markt wie ein besoffener Joe. Auf der einen Seite warnen Experten: Die nächste große Bewegung könnte nach unten kommen – gerade weil die Volatilität so tief ist. Goldman Sachs empfiehlt jetzt, sogenannten Low‑Cost‑Puts auf ETFs wie iShares S&P 500 Growth oder VanEck Semiconductor zu kaufen – nur 1,4 % bis 3,3 % vom Aktienpreis. Günstig, um sich abzusichern
2. Strategien, die ich selbst jetzt attraktiver finde
a) Long Strangle – wenn du auf große Bewegungen hoffst
Einen Call und einen Put mit gleicher Laufzeit, aber verschiedenen Strike‑Preisen kaufen – ideal, wenn du starke Bewegung erwartest, egal in welche Richtung. Verlustrisiko begrenzt, aber du brauchst wirklich Bewegung
b) Put Ratio Spread (z. B. bei Bitcoin-ETFs)
Hier kaufst du einen Put bei höherem Strike und verkaufst zwei Puts bei niedrigerem. Genau in der Nische: Wenn’s nur moderat runtergeht oder flat bleibt, profitierst du. Cashflow‑optimiert, aber Vorsicht bei starkem Absturz
c) Defensive Low-Cost Puts (Goldman-Style)
Z. B. 3‑Monats‑Puts auf semiconductors oder regional banks kaufen – günstig, als Hedge gegen einen Crash. Splittet dein Portfolio ab gegen den Sturm
3. Retail-Volatilität 2025 – und warum das relevant ist
Wusstest du, dass Retail-Trader inzwischen für 21 % des gesamten US‑Aktienhandels verantwortlich sind – und 61 % der Optionsaktivität auf 0‑Tages‑Varianten (0DTE) fällt? Das bringt extreme kurzfristige Impulse. Diese Volatilität is echt mal was eigenes – und wird von Instituten mit KI und VIX‑Instrumenten gehypt
Das hab ich persönlich bei einem Trade gespürt, als ich dachte, der Markt bleibt ruhig – Boom: 0DTE-Explosion, und mein Put-Spread hat zu spät ausgelöst. Seitdem bin ich vorsichtiger… aber auch schneller.
4. Meine persönliche “Vol-Trading-Checkliste” (mit Fehlerquellen)
- Timing ist alles: Bei Strangles kann der Time-Decay (Theta) dich killen, wenn du nicht rechtzeitig raus bist.
- Falsche Vol-Einschätzung: Bei Put Ratio Spreads – „ich dachte, der Markt bleibt flat“… aber dann waren es -10 %. Uff, aber gelernt.
- Over-Hedging: Ich hab mal zu viele Puts gekauft – result: 20 % Portfolio-Fehler, weil der VIX nur kurz hoch sprang.
5. Volatilität ist kein Feind, sondern Potential
Ich sag’s mal so: Volatilität muss kein Angstbegriff sein. Mit Strangles, Put-Ratio-Spreads oder gezielten Low-Cost-Puts kannst du sie zu deinem Vorteil nutzen. Aber nur sauber, mit Timing und Exit. Und wenn du magst: Nächstes Mal bring ich dir bei, wie du automatisiert Zero-Day-Vol-Signale trackst – oder wir rechnen Strangle vs Ratio-Spread einfach mal für KSS durch.
— Tyler bleibt am Start, Vol-Fan & Risiko-Hunter.
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